期货跨月套利举例(股指期货跨期套利举例)

在《股指期货跨期套利》中,我总结了股指期货跨期套利的原理:假设沪深300股指期货今年合约持仓量为10000手,近期股指期货交易量为3万手,这个时候股票是一手为100股,而远期合约则是一手为100股,为了对冲套利,套利操作要同现货和期货结合起来,但是如果从理论上说,这个套利并不存在,并不是套利,所以下面就按照套利的原理来理解,如下图所示:

上图所示中的股指期货跨月套利案例,我们在其之前也是讲了股指期货跨月套利原理,即指期货的跨月套利和现货对冲。由于股指期货比现货市场的风险要高,所以如果在股票市场买进股指期货套利,这个时候一定要等到股指期货价格上涨,才能够实现利润。

本文的内容就是和大家介绍的这个关于股指期货跨月套利的知识,希望对投资者能够有所帮助。另外,如果大家还想要学习更多的金融知识,请继续关注本栏目的更新。