国债期货套保比率计算公式(国债期货套保比率计算公式)

国债期货套保比率计算公式(国债期货套保比率计算公式)

国债期货套保比率是反映一定时期内某一品种在某一特定时期,某一时段的成交价格相对于另一特定时期的成交价格的相对折算。一般情况下,当同一时期的持仓量出现不同程度的增仓或减仓时,通常会导致市场出现阶段性的反弹或回调,但是一般不会,这是因为市场资金流动性偏紧,国债期货交易通常是集中在集中在机构投资者手中,而流动性适中的市场化程度较为可靠。

套期保值比率的公式(国债期货套保比率=标的资产的绝对水平)

在国债期货市场上,某一时期的现货市场价格相对于期货市场的价格存在一定程度的折扣,这种情况通常会导致国债期货交易的价格相对于期货市场的价格存在一定程度的折扣。在一般情况下,若现货市场价格相对于期货市场价格存在较大的折扣,则会引起市场的反弹或回调。